ekonometria

analiza struktury stochastycznej modelu oznacza analize wylacznie reszt modelu

falsz

blad prognozy ex post ME (blad sredni) obliczony dla liniowego modelu tendencji rozwojowej bedzie zawsze rowny zero

falsz

blad prognozy ex post obliczony dla liniowego modelu tendencji rozwojowej bedzie zawsze rowny zero

falsz

Błąd wyliczony na podstawie zrealizowanych prognoz to błąd ex-ante.

falsz

Błędne określenie opóźnień czasowych zmiennych objaśniających jest jednym ze źródeł autokorelacji składnika losowego.

prawda

Błędne określenie postaci analitycznej modelu jest jednym ze źródeł autokorelacji składnika losowego.

prawda

Błędne określenie zakresu badania jest jednym ze źródeł autokorelacji składnika losowego.

fałsz

Błędy prognoz z grupy ex post zmieniają swoją wartość wraz ze wzrostem horyzontu prognozy.

falsz

Błędy prognozy ex ante są błędami, których wartość ulega zmianie wraz ze wzrostem horyzontu prognozy.

prawda

Błędy prognozy ex post są błędami, których wartość ulega zmianie wraz ze wzrostem horyzontu prognozy.

falsz

Dany jest liniowy model tendencji rozwojowej: Yt=10t+2+ut. Interpretacja parametru przy zmiennej czasowej oznacza, że zmienna prognozowana będzie wzrastać średnio rzecz biorąc z okresu na okres o 10 jednostek.

falsz

Dany jest model ekonometryczny: Yt=-2Xt1+3Xt2+1+ut, Interpretacja parametru przy zmiennej Xt1 ma postać: wzrost Xt1 o 1 jednostkę spowoduje spadek Yt o 2 jednostki.

falsz

Do estymacji modeli w których występuje heteroscedastyczność składników losowych lub niesferyczność możemy wykorzystać uogólnioną MNK Aitkena.

prawda

Estymator "a" jest zgodny nieobciążony i najefektywniejszy w klasie podobnych estymatorów.

prawda

Estymator "a" parametru alfa jest nieobciążony jeśli jest stochastycznie zbieżny do szacowanego nieznanego parametru alfa.

falsz

Estymator "a" parametru alfa jest zgodny jeśli jest stochastycznie zbieżny do szacowanego nieznanego parametru alfa.

prawda

Etap specyfikacji modelu ekonometrycznego oznacza między innymi wybór postaci analitycznej modelu.

prawda

Funkcja autokorelacji PACF stanowi tzw.: pamięć szeregu czasowego.

falsz

Główna przekątna macierzy wariancji i kowariancji jest zawsze dodatnio określona.

prawda

Heteroscedastyczność składnika losowego oznacza stałość wariancji składnika losowego w czasie.

falsz

Homoscedastyczność składnika losowego jest jednym z założeń klasycznej MNK.

prawda

Homoscedastyczność składnika losowego oznacza niejednorodność wariancji składnika losowego w czasie.

falsz

Homoscedastyczność składnika losowego oznacza stałość wariancji składnika losowego w czasie.

prawda

Identyfikowalność modeli badamy jedynie w przypadku modeli rekurencyjnych.

falsz

Identyfikowalność modeli badamy jedynie w przypadku modeli wielorównaniowych.

falsz

Identyfikowalność modeli badamy jedynie w przypadku modeli współzależnych.

prawda

Jedną z przyczyn nieistotności parametrów strukturalnych modelu ekonometrycznego jest niewłaściwa postać analityczna.

prawda

Jeśli dana zmienna jest koincydentalna to istnieją podstawy do interpretacji przyczynowo-skutkowej parametru przy niej stojącego.

falsz

Jeżeli dana zmienna objaśniająca jest koincydentna to istnieją podstawy do interpretacji przyczynowo-skutkowej parametru przy niej stojącego.

prawda

Jeżeli dana zmienna objaśniająca nie jest koincydentna to istnieją podstawy do interpretacji przyczynowo-skutkowej parametru przy niej stojącego.

falsz

Jeżeli macierz B parametrów przy nieopóźnionych zmiennych endogenicznych jest diagonalna to model jest modelem o równaniach współzależnych.

falsz

Jeżeli macierz B parametrów przy nieopóźnionych zmiennych endogenicznych jest diagonalna to model jest modelem prostym.

prawda

Jeżeli na zmiennych w nieliniowym modelu tendencji rozwojowej dokonujemy przekształcenia takiego, że: ln(Yt) i ln(t) to model jest modelem logarytmicznym.

falsz

Jeżeli na zmiennych w nieliniowym modelu tendencji rozwojowej dokonujemy przekształcenia takiego, że: ln(Yt) i ln(t) to model jest modelem wykładniczym.

prawda

Jeżeli na zmiennych w nieliniowym modelu tendencji rozwojowej dokonujemy przekształcenia takiego, że mamy: Yt i Z=1/t to model jest modelem hiperbolicznym.

prawda

Jeżeli oszacowany zostanie liniowy model tendencji rozwojowej na podstawie danych z lat 2000 do 2008 to parametr wolny będzie mówił o przeciętnym poziomie zmiennej prognozowanej w roku 1999.

prawda

Jeżeli reszty modelu oszacowanego MNK pochodzą z rozkładu normalnego, to oznacza to spełnienie jednego z założeń MNK.

prawda

Jeżeli składnik losowy jest heteroscedastyczny to estymator wektora parametrów strukturalnych modelu uzyskany MNK nie jest najbardziej efektywny.

prawda

Jeżeli składnik losowy jest homoscedastyczny to estymator wektora parametrów strukturalnych modelu uzyskany MNK jest najbardziej efektywny.

prawda

Jeżeli składnik losowy jest homoscedastyczny to estymator wektora parametrów strukturalnych modelu uzyskany MNK nie jest najbardziej efektywny.

falsz

Jeżeli statystyka testu Durbina-Watsona wskazuje na ujemną autokorelację to dodatkowo obliczana jest statystyka: d'=4-d.

prawda

Jeżeli w modelu tendencji rozwojowej parametr wolny jest równy zero, to oznacza to brak trendu/tendencji rozwojowej.

falsz

Jeżeli w teście Durbina-Watsona d=dl to hipoteze zerową odrzucamy na korzyść hipotezy alternatywnej.

prawda

Jeżeli w teście Durbina-Watsona d=dl to nie można podjąć decyzji o autokorelacji składnika losowego.

falsz

Jeżeli w teście Durbina-Watsona d=dl to oznacza to brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej.

falsz

Jeżeli w teście Durbina-Watsona d=dt to nie można podjąć decyzji o autokorelacji składnika losowego.

falsz

Jeżeli w teście Durbina-Watsona d>du i r1>0, to ma miejsce brak autokorelacji składnika losowego.

prawda

Jeżeli w teście Durbina-Watsona hipoteza alternatywna głosi ujemną autokorelację składnika losowego, to konieczne jest obliczenie dodatkowo statystyki d'=4-d.

prawda

Jeżeli w teście Studenta wartość krytyczna odczytana z tablic jest większa od wartości bezwzględnej statystyki testu to brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej.

prawda

Jeżeli w teście Turbina-Watsona d=dl to nie można podjąć decyzji o autokorelacji składnika losowego.

falsz

Jeżeli w wyniku przeprowadzenia testu t-Studenta na istotność parametrów strukturalnych testowany parametr okaże się istotny, to zmienna objaśniająca stojąca przy nim, charakteryzuje się istotnym wpływem na zmienną endogeniczną.

prawda

Jeżeli wyznacznik macierzy det(X'X)=0 to nie istnieje estymator MNK.

prawda

Jeżeli wyznacznik macierzy det(X'X)=1 to nie istnieje estymator MNK.

falsz

Jeżeli wyznacznik macierzy det(X'X)=25 to istnieje estymator MNK.

prawda

Kolumna złożona z samych jedynek w macierzy [X'X] reprezentuje realizacje zmiennej stojącej przy parametrze wolnym.

falsz

Kryterium MNK zakłada minimalizację sumy kwadratów reszt modelu.

prawda

Kwadraty błędów szacunku leżą na głównej przekątnej macierzy wariancji i kowariancji.

prawda

Liczba szacowanych parametrów w modelu musi być większa od liczby obserwacji na podstawie których model jest estymowany.

falsz

Liniowy model tendencji rozwojowej ma zastosowanie w przypadku gdy zmienna prognozowana wykazuje trend i wahania przypadkowe.

falsz

Macierz wariancji i kowariancji jest macierzą symetryczną względem głównej przekątnej.

prawda

Macierz wariancji i kowariancji jest macierzą symetryczną.

prawda

Macierz współczynników korelacji jest macierzą symetryczną.

prawda

Macierz X'X jest macierzą kwadratów.

falsz

Macierz X'X jezt macierzą kwadratową.

prawda

Metoda trendów jednoimiennych okresów ma zastosowanie w przypadku występowania sezonowości w szeregu czasowym.

prawda

Metoda wskaźników pojemnośći informacyjnej ma zastosowanie przy doborze zmiennych objaśniających do modeli nieliniowych.

prawda

Miarami jakości modelu ekonometrycznego są miary dopasowania modelu do danych empirycznych.

prawda